Кластерные графики для Форекс Стратегии, индикаторы, роботы, сигналы, аналитика и прогнозы для начинающих

На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой. Среди наиболее распространенных программ можно выделить основные направления – Volfix Atas и Market Delta. Часть из направлений является бесплатной, а некоторые предполагают символическую стоимость. Пользователи имеют возможность заняться скачиванием их в сети и эксплуатировать сразу, после получения знаний из соответствующей инструкции. Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

Проведение долго- или среднесрочной торговли, предполагает дополнительное использование «TPO-Range», который лучше добавлять поверх основной разметки. Визуальное изображение в MetaTrader данного индикатора – набор гистограмм, которые отображаются непосредственно вблизи ценовых баров. Внешне очень похожи на выдаваемые кластерными индикаторами с применением в торгах на фондовых и фьючерсных рынках. Сам я использую SB-Pro V2 — www.sb-professional.com/ Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Кластерный график

График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком. Эти инструменты можно использовать, например, для увеличения вероятности прибыли на контртрендовых стратегиях на основе анализа каналов. Напомню, что уровни аккумуляции – это уровни накопления торговых объемов операторами рынка на определенных ценовых уровнях.

Благодаря данному алгоритму также можно определять силовые уровни (сопротивления и поддержки) путем прорисовывания их на графике. На сегодняшний день успешно используется усовершенствованная версия «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», которая дополнена «указателем» вероятности правильного уровня силы в процентах. С его помощью намного проще определять возможное направление движения цены. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Кластерный анализ Форекс представляет собой тот же профиль объема, однако, для каждого тика/бара в отдельности, при этом указывается конкретное число сделок.

Кластерные индикаторы

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу. Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS – максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, вы сможете использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но с незначительными ограничениями.

Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога. В этой статье мы говорили о том, что для успешного входа в рынок важно дождаться пробоя значимого кластерный анализ трейдинг локального уровня и закрепления цены за его пределами. При работе с кластерными графиками будет работать тот же принцип, только значимые уровни мы будем определять не по острым углам ценового графика, а по торговому объему. Ценой любого актива движет соотношение спроса и предложения. Говоря простым языком, чем больше трейдеров продают конкретный актив, тем больше вероятность снижения цены.

Профиль дельты

Суть этого метода аналитики заключается в возможности наблюдения. При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. В данном окне вы можете выбрать рабочий инструмент (коих на данный момент очень много, даже есть облигации), таймфрейм, контракт, а так же дату инстических данных. Для упрощения визуального восприятия, максимальные объемы подсвечиваются разными цветами — для фильтра мелких объемов можно установить нижнюю (minor) и верхнюю (major) границы фильтров. Объем от нижней до верхней границы имеет отдельную цветовую настройку (Cluster Filter Minor Bg), объемы выше верхней границы также имеют собственную цветовую настройку (Cluster Filter Major Bg).

Это позволит отсеивать большинство ложных сигналов и повысит эффективность и прибыльность торговой стратегии. Сразу отметим, что кластерный анализ может быть применим для создания, как отдельных стратегий торговли, так и совместно с иными элементами. Кластерный анализ в трейдинге — это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна.

Как применять анализ количеств на практике

Используется как дополнительный фильтр с осциллятором Стохастик на краткосрочных стратегиях. Различают умеренные, нормальные и критические значения дельт. При умеренных показателях рынок находится в состоянии равновесия (флэтовое движение).

Для открытия позиции необходимо дождаться окончания дня, на котором анализировались уровни (индикатор дает состояния силовых уровней по текущему дню – поддержка\сопротивление, уровень неопределенности). Момент, когда сделка на рынке становится активной, то есть покупатель и продавец согласились на цену контрагента, тут же фиксируется в обезличенной таблице. КА предполагает распределение всех зафиксированных сделок по кластерам, то есть с определением их отличительных особенностей.

Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность. Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент. Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение. Как правило, для этих целей используются трендоследящие индикаторы CCFp и CFP. Но он слабее еще и потому что, во-первых, фрактал не очень высокий, а точка сигнала очень близка к линии баланса.

• Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.
• Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом.
• Чтобы пользоваться возможностями платформы дольше, достаточно каждые 14 дней проходить повторную регистрацию.
• Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент.
• Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню.
• За исключением точечного объёма, на графике присутствуют и показания дельты, которая отображает рыночный дисбаланс в режиме реального времени (кто сейчас доминирует на рынке, продавцы либо покупатели).
• В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.

Графически кластерные индикаторы Форекс изображают в виде фигуры, напоминающей квадрат. Углы – это валюты, а стороны квадрата и диагонали – это связи между ними, то есть валютные пары. При этом каждый угол соединяется со всеми остальными углами, образовывая некую замкнутую сеть.

Индикаторы Кластер Дельта

High Volume Bar Vertical Histogram – индикатор разработан для работы на дневных графиках. Он собирает информацию и производит расчеты за дневной отрезок времени, после чего анализирует и устанавливает уровни в процентном соотношении. Работа с кластерными графиками позволяет трейдерам более осмысленно и эффективно управлять капиталом на финансовых рынках. Ведь значимые локальные уровни определяются не просто воображаемыми линиями, а точными сведениями об актуальном настроении рынка. Далее мы видим, что при повторном тестировании важного уровня по этим ценам снова заключается значительное число контрактов, что является практически гарантированным сигналом на вход в рынок на Sell.

Выше верхней границы прямоугольников находятся кластеры с верхней тенью свечи, ниже нижней — объемы сделок нижней тени. В разрезе текущей темы это сгруппированные объемы сделок, прошедших по каждому ценовому уровню. Кластерный анализ – достаточно новый вид анализа движения на рынке. При этом известно, что борьба интересов быков и медведей помогает двигаться цене актива. Этот аспект нужно понимать, и с его применением нужно осознать, что настроения рынка быстрее отразится не на цене инструмента, а на объеме сделок.

Прогрессивные индикаторы объемов

Все существующие в текущее время кластерные индикаторы отображаются в окошке под графиком. Данные инструменты выводят на экран колебание соотношения цена разных валют. Данные о изменении котировок выражаются в относительных единицах. Если одни пары дорожают, другие дешевеют, а общая сумма изменений цен за определенный отрезок времени равняется нулю. Именно по этой причине нулевой уровень считается линией баланса, он и является основным элементом любого кластерного индикатора. На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота.

Кластерные индикаторы. Или как получить разрешение на «взлет»

На графике визуально их можно различать по цвету, рассчитывая по числу баров, заданных в настройках. К основным достоинствам данного индикатора можно отнести отображение силового уровня по текущим дням, вместо прошедших периодов, что характерно для большинства аналогичных алгоритмов. Благодаря данному виду анализа, участники рынка получают уникальную возможность отслеживать активность коллег, находясь «внутри» ценового бара. При этом многое зависит от принципа построения последних, хотя иногда можно обойтись и без этого. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты).

Что такое Кластерный анализ

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций. В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение.